金融模型的数值方法

本书内容涵盖了数值代数和数值逼近的基本内容、随机数的生成与资产价格模拟、金融衍生物定价的蒙特卡罗方法与方差减少技术、期权定价的二叉树方法及有限差分方法、最优投资组合选择与随机优化基础、神经网络及其金融应用以及随机微分方程数值方法等多个方面。全书围绕金融中的重要模型及计算方法展开，既注重保持数学理论的严密性，又充分考虑到国内利率与金融衍生品市场的特点，兼顾理论的严谨性与方法的应用性。特别是书中还介绍了近年来发展迅速的随机优化方法在投资组合优化及风险管理中的应用，以及神经网络方法在资产定价及期权定价中的应用，这些内容能够帮助读者更好地了解和掌握金融领域的前沿技术和方法。